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  1. Startseite
  2. Prof. Dr. Christian Fieberg

Prof. Dr. Christian Fieberg

Auf dem Bild ist Christian Fieberg zu sehen. Er trägt kurzes schwarzes Haar, eine ründliche Brille und ein hell blaues Hemd.
Position Professor of Data Science
Organisation Fakultät 1
Gebäude, Raum B, 315a
Adresse

Werderstraße 73

28199 Bremen

Telefon: +49 421 5905 4930
E-Mail

Personal Website  -  Google Scholar  -  Harvard Dataverse

 

Ausgewählte Publikationen

  FT50 ABS ABDC SJR VHB
Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., & Zaremba, A.: The Devil in the Details: How Sensitive Are “Pockets of Predictability” to Methodological Choices?, Critical Finance Review, forthcoming.   1 A* Q1 A
Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., & Zaremba, A.: Pockets of Predictability: A Replication, Journal of Finance, forthcoming. 1 4* A* Q1 A+

Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., & Zaremba, A.: A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.

Data and Code.

1 4 A* Q1 A
Fieberg, C., Liedtke, G., & Poddig, T. (2025): Recurrent Double-Conditional Factor Model, OR Spectrum, 47, 205 - 254.   3 B Q1 A
Fieberg, C., Liedtke, G., Zaremba, A., & Cakici, N. (2025): A Factor Model for the Cross-Section of Country Equity Risk Premia, Journal of Banking and Finance, 171, 107373.   3 A* Q1 A
Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., & Zaremba, A. (2025): Factor Momentum Versus Price Momentum: Insights from International Markets, Journal of Banking and Finance, 170, 107332.   3 A* Q1 A
Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., & Zaremba, A. (2024). Do Anomalies Really Predict Market Returns? New Data and New Evidence. Review of Finance, 28, 1 - 44. 1 4 A* Q1 A
Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., & Zaremba, A. (2023). Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets. Journal of Economic Dynamics and Control, 155, 104725.   3 A* Q1 A
Fieberg, C., Metko, D., Poddig, T. & Loy, T. (2023). Machine learning techniques for cross-sectional equity returns' prediction. OR Spectrum, 45, 289 - 323.   3 B Q1 A
Fieberg, C., Lopatta, K., Tammen, T., & Tideman, S. A. (2021). Political affinity and investors' response to the acquisition premium in cross‐border M&A transactions - A moderation analysis. Strategic Management Journal, 42, 2477-2492. 1 4* A* Q1 A
Tubbenhauer, T., Fieberg, C., & Poddig, T. (2021). Multi-agent-based VaR forecasting. Journal of Economic Dynamics and Control, 131, 104231.   3 A* Q1 A

 

  • 2024

    • Fieberg, C., Liedtke, G., Schlag, C., & Zaremba, A.: Cross-Asset Trend Spillover: A Novel Factor for Corporate Bond Returns, UCD Centre for Financial Markets Seminar Series, Dublin, Ireland, 11/2024.
    • Fieberg, C., Hesse, M., Liedtke, G., & Zaremba, A.: Predicting Financial Stability through Textual Data: Insights from Earnings Calls and Central Bank Communications, Generative AI in Finance, Montreal, Canada, 10/2024.
    • Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., & Zaremba, A.: A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns, 1st Modern Finance Conference, Warsaw, Poland, 09/2024.
    • Fieberg, C., Hesse, M., Liedtke, G., & Zaremba, A.: Predicting Financial Stability through Textual Data: Insights from Earnings Calls and Central Bank Communications, 1st Generative AI Paper Development Workshop, Dresden, Germany, 07/2024.
    • Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., & Zaremba, A.: A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns, Finance Department Guest Speaker Series, Montreal, Canada, 04/2024.

Forschungsprojekt

  • 04/2025 - 12/2026

    Bond Factor Prediction


News aus der HSB

  • 21.05.2025

    Studierende der HSB nehmen an einem STARS EU Event in Portugal teil

    Gruppenfoto zum Stars-EU-Event 2025
  • 15.05.2025

    Buchveröffentlichung: „Management von Risiko, Nachhaltigkeit und KI in der Beschaffung“ mit einem Beitrag von Prof. Dr. Koch und Prof. Dr. Fürstenberg

    HSB Standort Werderstraße
  • 12.05.2025

    Aktualisierte Auflage des Buchs "Strategisches Controlling 4.0" erschienen

    Studierende zwischen Bücherregalen in der Bibliothek.
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